Diversificación de riesgos

Principio básico de la operativa en mercados financieros, según el cual los riesgos pueden minimizarse si el importe global que se pretende invertir se distribuye entre activos con diferentes expectativas de rentabilidad y riesgo. La idea que subyace es que, integrando activos de riesgos opuestos, éstos pueden compensarse en distinto grado, del modo que el riesgo del agregado resulte inferior.